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请问一下，已知资产组合贝塔值和市场组合风险，为什么资产组合系统风险等于贝塔平方*市场组合的方差
84785028 | 提问时间：2023 09/12 20:32
向阳老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
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您好，同学，很高兴回答您的问题
2023 09/12 20:43
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老师为什么市场组合贝塔值恒等于1 448
市场组合的贝塔系数为1，是不是以市场组合的风险就是市场平均风险，作为后期衡量风险的一个基准值 385
相关系数就是说两个证券收他们的收益率之间的相关系数，如果相关，就是比如说构成一个资产，资产组合相关或者不相关。而贝塔系数是贝塔系数是某个资产与或者是资产组合与市场组合这个变动关系。那就是相关系数，相当于是两个资产，他们之间，他们范围相当于比较小，然后贝塔系数，因为它衡量的好像是系统风险，它很相当于范围比较大，它可以衡量证券与市场组合的这个。也可以衡量证券组合与市场组合的这个，市场组合的这个这个关系是吗。那意思是，是贝塔系数的范围比相关系数的范围要大。 13319
资产与市场组合不相关，标准差、相关系数和贝塔值均为零，市场组合贝塔值为1，相关系数为1。这个结论是怎么得出来的? 120
最有效的风险资产组合是所有风险资产组合以各自的总市场价值为权数的组合，这句话不知道讲了个啥，看不懂？呜呜 415
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