某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数x该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，将某资产换成市场组合，所以市场组合的3系数=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数x该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数，本身和本身是完全正相关的，所以相关系数是等于1的，所以市场组合的β也是等于1的。