当相关系数足够小，也就是存在无效集的时候，最小方差组合跟低风险点分离，此时最小最小方差组合风险最小，为什么不能说明报酬最小呢？因为最小方差组合一下都是无效的
问题已解决
所属话题：
#CPA#
84785019 | 提问时间：2022 06/29 18:41
你好，相关系数影响风险，即不完全正相关的资产组合，可以抵消风险，但不会影响组合的报酬率。
当相关系数足够小，存在最小方差组合点时，该点的风险最小，但组合的最低报酬率还是全部资产投资于报酬率最小的资产。因为组合的报酬率等于各单个资产报酬率的加权平均数，与相关系数无关。
2022 06/29 19:26
3条追问解答 查看全部
390相关问答
查看更多最新问答
查看更多