给定下列债券,其中债券的到期收益率是相同的,试构建两个不同的债券组合,但组合的久期系数都为9。并解释债券组合的久期计算方法。另外,如果各债券的到期收益率不同时,说明使用的计算方法是否还有效。
A债券,久期系数为6
B债券,久期系数为10
C债券,久期系数为12
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84784968 | 提问时间:2022 04/01 22:08
利率不同,久期越短,债券对利率的敏感性越低,风险越低;反之,久期越长,债券对利率的敏感性越高,风险越高。
2022 04/02 06:57
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