给定下列债券，其中债券的到期收益率是相同的，试构建两个不同的债券组合，但组合的久期系数都为9。并解释债券组合的久期计算方法。另外，如果各债券的到期收益率不同时，说明使用的计算方法是否还有效。 A债券，久期系数为6 B债券，久期系数为10 C债券，久期系数为12_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

给定下列债券，其中债券的到期收益率是相同的，试构建两个不同的债券组合，但组合的久期系数都为9。并解释债券组合的久期计算方法。另外，如果各债券的到期收益率不同时，说明使用的计算方法是否还有效。 A债券，久期系数为6 B债券，久期系数为10 C债券，久期系数为12

84784968 | 提问时间：2022 04/01 22:08

媛媛

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

利率不同，久期越短，债券对利率的敏感性越低，风险越低；反之，久期越长，债券对利率的敏感性越高，风险越高。

2022 04/02 06:57

1条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

债券面值100，发行价100，期限10年，年利率3.52%.到期日为2023年2月21日，年付息。求债券的久期?请写出计算过程假设其他因素不变，债券期限有10年变为15年，这是债券的久期是多少

159

有一张1年支付一次利息3年期国债、假设年息票率为10%，债券面值是至1 000，现在到期收益率（R）是8%。(15分〉 1&gt; 该债券有效期限（久期〉为多少？（5分） 12) 该债券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分） 3〉当市场利率上升0.10%时，债券价格将如何变化？当利率下降0.20%时，价格又如何变化？（5分）

339

1. 债券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），债券剩余的到期期限为43年 ①请计算该债券的理论价格；②假定债券收益率为10%（连续复利），请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利，那么 1年。请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。请老师给出详细步骤

182

某债券每年支付一次利息，3年后到期一次性偿还本金，到期收益率是10%，其麦考利久期为2.70年，市场价格为1050元。如果现在收益率增长1%，那么债券价格下降

356

16.债券到期收益率计算的原理是( )。 A.到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率 B.到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 C.到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 D.到期收益率的计算要以债券每年年末计算并支付利息、到期一次还本为前提

10593

最新问答

老师，你好！我是想咨询一下，贸易公司可以有硏发费用吗？新产品产生的模具费用怎么做帐 19小时前

老师好，请问劳务报酬，稿酬所得和特许权使用费不是有*（1-20%）的吗，问什么是全额扣缴，还有为什么经营所得不属于全额扣缴昨天

去年变成开超了一般纳税人企业了，还能变成小规模吗昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果