有一张1年支付一次利息3年期国债、假设年息票率为10%，债券面值是至1 000，现在到期收益率（R）是8%。(15分〉
1>
该债券有效期限（久期〉为多少？（5分）
12)
该债券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分）
3〉当市场利率上升0.10%时，债券价格将如何变化？当利率下降0.20%时，价格又如何变化？ （5分）
问题已解决
所属话题：
#CPA#
84784948 | 提问时间：2022 06/09 22:17
计算过程如下所示
（1）
久期=(100*1/1.08+100*2/1.08^2+100*3/1.08^3+1000*3/1.08^3)/P
P=100/1.08+100/1.08^2+100/1.08^3+1000/1.08^3=1051.54
久期= 2.74
（2）
修正久期=2.74/1.08=2.54
(3)
市场利率上升0.1%，价格变为1051.54*(1-2.54*0.1%)=1048.869088
市场利率下降0.2%，价格变为1051.54*(1+0.1%*2.54)=1054.210912
2022 06/09 22:23
376相关问答
查看更多最新问答
查看更多