1. 债券面值100元,票面利率8%(半年付息一次),债券剩余的到期期限为43年
①请计算该债券的理论价格;②假定债券收益率为10%(连续复利),请计算这支债券的麦考利久期与凸性测度。③如果10%的债券收益率按半年计复利,那么
1年。
请计算这支债券的修正久期与修正凸性测度。假定零息利率曲线是平坦的。
请老师给出详细步骤
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#CPA#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785002 | 提问时间:2021 10/15 11:06
1,理论价格 100*(P/F,5%,68)+100*8%/4*(P/A,5%,68)
2,久期 1的结果/10.25%
凸性测度 1的结果/100*(68-1)
3,修证久期 1的结果/10.25%*(68-1)
公式 字母 有点复杂,没办法 给你列式子,你参考一下简化处理。
2021 10/15 12:42
相关问答
查看更多最新问答
查看更多