证券组合的作用是什么？如何计算证券组合的报酬和风险？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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证券组合的作用是什么？如何计算证券组合的报酬和风险？

84784986 | 提问时间：2021 10/08 09:30

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

管理证券组合，即使修改调整，从而保持证券组合符合目前大市的走向。其次，多元化的证券组合能有效的降低投资者的风险。其原理在於当其中一只股票亏损，可以以其他股票的盈利来对冲，这也就是我们所说的鸡蛋不能放在同一个篮子。但是最主要还是分散风险。

2021 10/08 09:33

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组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大，这句话为什么是错的？是不是要分两种情况，正相关组合分散风险的作用越小，负相关组合分散风险的作用越大呢？老师，谢谢！

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21. 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（） A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿 B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿 C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

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关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。 A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券为什么选择BD

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