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为什么证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关？

84785000 | 提问时间：2020 02/24 15:28

龙枫老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,国际税收协会会员

你好，当组合数量足够多的时候只有协方差有作用的啊

2020 02/24 16:10

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现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（　）。 A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券为什么选择BD

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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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题1、甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合最低的标准差为10%（×）　　题2：A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，最小方差组合是全部投资于A证券。（✓）请问题1的证券组合为何最低标准差不等于甲证券标准差，而题2的有效边界与机会集重合的证券组合最小方差为何等于A证券的方差？

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关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。 A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

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