为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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为什么期望收益率不同的证券不能使用标准差比较风险？

84785002 | 提问时间：2020 02/24 14:49

一间房老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

标准差是一个绝对数，它衡量的风险就是绝对风险，标准差越大，绝对风险越大。注意绝对风险就是只考虑风险的情况。而相对风险，则还应该考虑收益率，比如企业的标准差比较大，但是其收益率的期望值也比较大，则计算出变化系数较小，则说明企业的相对风险小，即虽然风险大，但是收益的期望值也比较大，则相对来说相对风险较小。

2020 02/24 14:49

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