甲乙证券期望报酬率分别是10%、18%，标准差分别是12%、20%，为什么甲证券的绝对风险低于乙证券这个选项是对的，期望报酬率不同，不是应该用变异系数衡量相对风险吗_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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甲乙证券期望报酬率分别是10%、18%，标准差分别是12%、20%，为什么甲证券的绝对风险低于乙证券这个选项是对的，期望报酬率不同，不是应该用变异系数衡量相对风险吗

84785028 | 提问时间：2021 01/08 21:45

庄永发老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

同学，你好。标准差是衡量风险波动程度，数值越大绝对风险越高。因甲证券的标准差小于乙证券的标准差，所以甲证券的绝对风险低于乙证券。麻烦同学评价一下，谢谢。

2021 01/08 22:01

2条追问解答查看全部

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题1、甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合最低的标准差为10%（×）　　题2：A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，最小方差组合是全部投资于A证券。（✓）请问题1的证券组合为何最低标准差不等于甲证券标准差，而题2的有效边界与机会集重合的证券组合最小方差为何等于A证券的方差？

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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券为什么选择BD

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