假设 A 证券的期望报酬率为 10%，标准差为 12%。B 证券的期望报酬率是 18%，标准差是 20%。假设等比例投资于两种证券各 50%，两种证券的相关系数为 0.2，那么该组合的期望收益和标准差是多少？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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假设 A 证券的期望报酬率为 10%，标准差为 12%。B 证券的期望报酬率是 18%，标准差是 20%。假设等比例投资于两种证券各 50%，两种证券的相关系数为 0.2，那么该组合的期望收益和标准差是多少？

84785021 | 提问时间：2023 03/04 12:54

文静老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

同学，你好 1.期望收益=10%*50%➕ 18%*50%=14% 2.标准差=[(50%*12%)²➕ (50%*20%)²➕ 50%*12%*50%*20%*0.2]平方根

2023 03/04 13:04

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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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