假定你能以9%的无风险利率进行资金借贷，证券组合的期望报酬率为15%，标准差为21%，如果所有资产加上你另借的相当于你的财产1/3的资本一起投入证券组合，期望报酬率和标准差是多少_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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假定你能以9%的无风险利率进行资金借贷，证券组合的期望报酬率为15%，标准差为21%，如果所有资产加上你另借的相当于你的财产1/3的资本一起投入证券组合，期望报酬率和标准差是多少

84785030 | 提问时间：2023 05/24 11:35

温凉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

同学你好：总期望报酬率=Q*风险组合的期望报酬率+ (1 -Q）*无风险报酬率，Q表示的投资者用于风险组合的资金占自有资本总额的比例。本题Q=（1+1/3）期望报酬率=4/3* 15%-1/3*9%=17% 总标准差=Q*风险组合标准差=4/3*21%=28% 希望对您有帮助。

2023 05/24 12:33

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