50%它已经是组合贝塔系数了，不应该是：相关系数＝贝塔系数/J的标准差/组合标准差吗？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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50%它已经是组合贝塔系数了，不应该是：相关系数＝贝塔系数/J的标准差/组合标准差吗？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，

84784980 | 提问时间：2020 01/14 11:08

答疑苏老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

你好资本资产定价模型里贝塔系数等于某资产和市场协方差除以市场方差

2020 01/14 11:14

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假设无风险报酬率为5%，市场组合的必要报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（　）。 A、甲股票的贝塔系数为0.88 B、甲股票的贝塔系数为0.34 C、甲股票的必要报酬率为8.4% D、甲股票的必要报酬率为13.8%

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