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老师，当两项投资的相关系数等于1且投资比例相等的情况下，投资组合的标准差怎么
84784978 | 提问时间：2019 11/03 15:29
答疑苏老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师
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你好 在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数
2019 11/03 15:32
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构成投资组合证券A和B，标准差分别是18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为 请问怎么算 3366
现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（　）。 A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数 2140
请问两项资产构成一项投资组合中，是不是只有两项资产的相关系数＝-1时，投资组合的方差或标准差才有可能＝0呢 3109
8.构成投资组合的证券 A 和证券 B，其标准差分别为 12% 和 10%。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有（ABCD）。 A.如果相关系数为 -1，则组合标准差为 1% B.如果相关系数为 1，则组合标准差为 11% C.如果相关系数为 0，则组合标准差为 7.81% D.组合标准差最大值为11%，最小值为1% 老师，这道题C的答案7.81%是怎么算来的 532
为什么相关系数等于1时，两项资产的投资组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数，相关系数小于1时，两项资产的投资组合的标准差小于各单项资产标准差的加权平均数 1086
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