请问两项资产构成一项投资组合中，是不是只有两项资产的相关系数＝-1时，投资组合的方差或标准差才有可能＝0呢_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问两项资产构成一项投资组合中，是不是只有两项资产的相关系数＝-1时，投资组合的方差或标准差才有可能＝0呢

84785015 | 提问时间：04/14 23:00

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，是的，如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

04/14 23:01

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