资产评估师《资产评估相关知识》每日一练：β系数（11.5）
来源： 正保会计网校
2019-11-05
普通
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多选题
1、下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。
A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的独一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
E、如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率
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【答案】
ADE【解析】
证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；度量一项资产系统风险的指标是β系数，由此可知，β系数反映的是证券的系统风险，所以，选项D的说法正确。某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×（Rm－Rf），如果β＜1，则该资产的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项E的说法正确。
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