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单选题
甲、乙两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，甲股票收益率的标准差为10%，乙股票收益率的标准差为20%，由甲、乙股票构成的投资组合中，甲、乙的投资比重为0.6和0.4，则该投资组合收益率的标准差为（ ）。
A、14%
B、15%
C、0
D、无法计算
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【解析】
由于甲、乙两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，所以，甲、乙股票收益率的相关系数为1，投资组合收益率的标准差等于甲、乙股票收益率标准差的加权平均值，即10%×0.6＋20%×0.4＝14%。 【提示】此题的难点是根据“两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同”判断出这两只股票的相关系数为1。相关系数的取值范围为－1～1： （1）相关系数为1，说明两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同。所有资产与其本身的相关系数为1。 （2）相关系数为0，说明两只股票的收益率不相关，即一只股票的收益率发生变动，另一只股票的收益率不受影响。所有风险股票或投资组合与无风险资产的相关系数为0。 （3）相关系数为－1，说明两只股票的收益率变化方向相反，但变化幅度相同。 （4）相关系数为0～1，是正相关，说明两只股票的收益率变化方向相同，但变化幅度不同。 （5）相关系数为－1～0，是负相关，说明两只股票的收益率变化方向相反，且变化幅度不同。
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中级会计职称：每日一练《中级会计实务》（10.27）
中级会计职称：每日一练《经济法》（10.27）
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