资产评估师《资产评估相关知识》每日一练：投资组合（2022.09.05）
来源： 正保会计网校
2022-09-05
普通
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多选题
某项投资组合包含甲和乙两种股票，甲、乙股票的期望收益率分别为8%和12%，标准离差分别为10%和20%，在投资组合中的权重分别为40%和60%。则下列关于甲、乙股票和投资组合风险与收益说法中，正确的有（ ）。
A、投资组合的标准差为16%
B、乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险
C、投资组合的预期收益率为10.4%
D、乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率
E、乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险
查看答案解析
【答案】
CD 【解析】
题目没有给出相关系数，投资组合标准差无法确定，选项A不是答案。期望收益率和标准差无法衡量系统性风险和非系统性风险，选项BE不是答案。投资组合的预期收益率＝甲股票的期望收益率×甲股票在投资组合中的权重＋乙股票的期望收益率×乙股票在投资组合中的权重＝8%×40%＋12%×60%＝10.4%，选项C是答案。甲股票标准离差率＝10%/8%＝1.25，乙股票标准离差率＝20%/12%＝1.67，选项D是答案。
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