关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是

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【例题·单选题】

关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（　）。

A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 

B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 

C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 

D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线 

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