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1.单选题
甲购入10股 ABC公司的股票，购入价格100元/股 ；同时购入该股票的10份看跌期权，每份看跌期权可以卖出一股股票，执行价格120元 ，期权价格2.5元/份 ，1 年后到期。假设到期前股价的变动范围为100元～150元，则该投资组合的最低净损益为（ ）元。
A、2.5
B、17.5
C、20
D、175
2.单选题
某投资人购买了1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。目前股票价格为26元，期权价格为2元，期权执行价格为27元，到期日时间为半年。则下列四种情形中，该投资人获得的净损益最小的是（ ）。
A、到期日股价为27元
B、到期日股价为26元
C、到期日股价为20元
D、到期日股价为30元
3.单选题
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为12元，到期时间为3个月，期权价格为3元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（ ）。
A、该期权处于虚值状态
B、该期权的内在价值为3元
C、该期权的时间溢价为1元
D、买入一股该看跌股权的最大净收入为8元
4.单选题
标的资产为1股甲股票的看跌期权目前价格为4元，该期权执行价格为10元，3个月后到期，目前股价为8元，则下列说法正确的是（ ）。
A、该期权处于实值状态
B、目前执行净收入为4元
C、应该立即执行该期权
D、目前执行净损益为2元
5.单选题
以X股票为标的资产的看涨期权，到期时间6个月，到期时上行期权价值18元，下行期权价值是0，上行概率是48.69%，年无风险利率6%，根据风险中性原理评估该期权的价值最接近的是（ ）元。
A、8.76
B、8.51
C、8.27
D、18
6.单选题
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（ ）。
A、15.19%
B、10.88%
C、20.66%
D、21.68%
7.多选题
采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（ ）。
A、股票价格
B、无风险利率
C、期权到期日前的时间
D、股票报酬率的贝塔系数
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