关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（　）。

普通来源：正保会计网校 2019-02-18

【单选题】关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（　）。

A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B.β系数可能为负值
C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数
D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

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【答案】

【解析】

选项A的正确说法应是：如果某股票的β系数为0.5，表明它的系统风险是市场组合风险的0.5倍。

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