中级会计职称《财务管理》每日一练：投资组合（09.13）

普通来源：正保会计网校 2022-09-13

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多选题

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率11%，标准差11%，β系数1.4，证券Y的期望收益率9%，标准差9%，β系数1.2。X,Y的相关系数为0.2。下列说法中，正确的有（　）。

A、投资组合的β系数1.3

B、投资组合中的证券X和证券Y完全正相关

C、投资组合的标准差等于10%

D、投资组合的期望收益率等于10%

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【答案】

【解析】

投资组合β系数＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，选项A正确。投资组合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%，选项D正确。根据X,Y的相关系数为0.2（不是1）可知，选项B的说法不正确。由于只有在完全正相关的情况下，选C的说法才正确，所以，选项C的说法不正确。

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