（1）A、B证券的协方差可以通过计算公式 Cov(A,B) = Σ((Ai-A)(Bi-B))/n 来求得，其中Ai，Bi为A证券和B证券在所有样本中的收益率，n为样本的数量。 根据题目中给出的概率(P)A证券收益率(%)B证券收益率(%)，我们可以计算出A和B证券的协方差Cov(A,B)=0. 75600。 （2）A、B证券的相关系数ρ可以由计算公式ρ=Cov(A,B)/σA*σB 来求得，其中Cov(A,B)为A和B证券的协方差，σA，σB为A证券和B证券的标准差。 根据题目中给出的概率(P)A证券收益率(%)B证券收益率(%)，我们可以计算出A和B证券的相关系数ρ=0.73986。 （3）若A、B证券组合中A证券的比例为40%，B证券的比例为60%，那么该组合的方差可以通过计算公式Var=W1*W2*Cov(A,B)+W1*Var(A)+W2*Var(B)来求得，其中W1，W2分别为A证券和B证券的比例，Cov(A,B)为A和B证券的协方差，Var(A)，Var(B)分别为A证券和B证券的方差。 根据题目中给出的概率(P)A证券收益率(%)B证券收益率(%)，可以计算出，A、B证券组合中A证券占比40%,B证券占比60%，该组合的方差Var=3.73320。 拓展知识：协方差是衡量两个变量之间线性相关程度的度量，它表示的是两变量共同变化的方向以及共同变化的程度。正值表示两变量共同变化的方向相同，负值表示两变量共同变化的方向相反，数值越大表示变量变化程度越大，数值越小表示变量变化程度越小。相关系数是衡量两个变量之间线性相关程度的统计量，它被用来度量二变量的线性关系。它的取值范围为-1到1，当相关系数的绝对值为1时，表示两变量之间存在强烈的线性相关关系。