AB两种证券构成证券投资组合：A证券的预期报酬率为18%,方差是0.1764;B证券的预期报酬率为16%,方差是0.1089.证券A的投资比重占60%,证券B的比重占40%.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为（）（保留1位小数）；投资组合的标准差为（）（保留3位小数）；(2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为（）%（保留1位小数）；组合的风险的标准差为（）。（保留3位小数）
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84785034 | 提问时间：2022 05/13 09:09
同学你好，计算如下：
A的标准差=（0.1764）^0.5=42% B的标准差=（0.1089）^0.5=33%
相关系数=0.02772/（42%*33%）=0.2
投资组合的标准差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .2]
组合报酬率=18%*60%+16%*40%=17.2%
组合的风险的标准差=[（60%×42%）+（40%×33%）+2×60%×42%×40%×33%×0 .4]
2022 05/13 10:16
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