假设A股票收益率的概率分布情况如下：
收益率 30% 15% －5%
概率 0.4 0.2 0.4
B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
（2）计算AB股票组合的预期收益率；
（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
问题已解决
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#税务师#
84785028 | 提问时间：2022 04/28 12:24
同学你好，计算如下：：
1.A股票的预期收益率：
0.4×30%+0.2×15%+0.4×(-5%)=13%
A股票收益率的方差:
(30%-13%)2×0.4+(15%-13%)2×0.2+(-5%-13%)2×0.4=2.46%
A股票收益率的标准差：
2.46%^（1/2）=15.68%
2.组合的预期收益率：
13%×60%+14%×40%=13.4%
3.组合的标准差：
(0.6×2.46%+0.4×16%²+2×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%)^1/2=13.77%
4.组合的标准差:(0.6×2.46%+0.4×16%²+2×1×0.6×0.4×15.68%×16%)^1/2=60%×15.68%+40%×16%=15.81%
2022 04/28 12:35
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