假设无风险报酬率为 4％，市场组合的预期报酬率为 15％，标准差为 10％。已知甲股票的标准差为 24％，它与市场组合的相关系数为 0.5，甲股票的β系数为（）。帮忙列一下计算过程及理由谢谢_税务师_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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假设无风险报酬率为 4％，市场组合的预期报酬率为 15％，标准差为 10％。已知甲股票的标准差为 24％，它与市场组合的相关系数为 0.5，甲股票的β系数为（）。帮忙列一下计算过程及理由谢谢

84784962 | 提问时间：2023 10/03 15:28

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好某资产的β系数=某资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。=0.5*24%/10%=1.2

2023 10/03 15:36

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