组合的标准差加权是13.实际标准差只有10，说明分散了风险，但是等于0这样计算后面是什么意思？可否解释一下？
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84784974 | 提问时间：2020 04/11 20:15
投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数]平方根。这是基本公式
2020 04/11 20:19
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