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#中级职称#
只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平数，可以举例说明吗？
84784988 | 提问时间：2021 01/21 13:44
镜子老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好同学：看一下图片，您这句话要有个前提，就是相关系数是1，这样才能得出这个结论。 也就是图片中的A1和A2相等。
2021 01/21 14:19
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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 整个题不明白 3420
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