请问两项资产构成的投资组合中，只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数，这句话对吗？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问两项资产构成的投资组合中，只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数，这句话对吗？

84785039 | 提问时间：2021 08/28 11:41

许老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

同学你好！这个是正确的

2021 08/28 11:44

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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数整个题不明白

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5.下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数【答案】AC 老师：不明白为什么B是对的，难道相关系数可以让非系统降为0？

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老师您好这个不理解什么意思【判断题】78.相关系数小于1时，证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）【答案】× 【解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

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当相关系数小于1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数——老师这句话不理解，请给解析一下吧？谢谢

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证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值？这句话怎么理解？

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