【例题21·多选题】（2022 年）下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。
A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均
B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于 0
C.如果相关系数为 0，则表述不相关，但可以降低风险
D.如果相关系数小于 1，则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数
老师帮我解释下A为什么正确
问题已解决
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84784993 | 提问时间：2024 09/03 17:59
您好，您看这个计算公式 ：投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2，相关系数为+1，就变成
投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重+资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2=资产1的标准差*资产1的权重+资产2的标准差*资产2的权重
这就是加权平均了，关键我们要知道这个组合标准差的公式怎么写
2024 09/03 18:01
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