亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
这个表述错误在于，两种证券报酬率的标准差接近，并不能直接决定曲线弯度的程度。实际上，曲线的弯度主要由两种证券之间的相关系数决定。相关系数越小，表示两者价格变动的相关性越低，组合的风险分散效果越好，因此曲线弯曲程度越大。标准差只是衡量单个证券风险的指标，与曲线弯度的关系并不直接。
祝您学习愉快！