考虑由两个风险证券 (r1 ,σ1 ),(r2 ,σ2 ) ，其中 r1 > r2 ,σ1 > σ2 ，相关系数| P |< 1 组成的资产组合，在不允许卖空的前提下，最小方差资产组合的标准差是?一定比σ2小还是可能等于还是可能大于，还是可能为0？
问题已解决
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m390340088 | 提问时间：12/10 15:04
亲爱的学员，您好！很高兴能为您提供帮助，您的问题答复如下：
在不允许卖空的情况下，最小方差资产组合的标准差可能比σ2小，也可能等于σ2，但不会大于σ2。可能为0
祝您学习愉快！
在不允许卖空的情况下，最小方差资产组合的标准差可能比σ2小，也可能等于σ2，但不会大于σ2。可能为0
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12/10 15:04
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