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#税务师#
14、下列关于证券投资组合的表述中,错误的有()。 两种证券的收益率完全负相关时,投资组合中的风险可能完全消除 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 投资组合能够分散掉的是非系统风险 证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大 CEAB 只要相关系数大于-1小于1,投资组合就可以分散风险,投资组合的风险就小于各单项资产的加权平均数,选项C的说法错误;证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关,与投资总规模无关,因此选项E的说法错误。 A为啥错啊,怎么可能完全消除
84785001 | 提问时间:08/21 21:14
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 A表述的应该是正确的 当两项资产的收益率完全负相关时,两项资产的风险可以充分地相互抵消,甚至完全消除。这样的组合能够最大程度地降低风险
08/21 21:25
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