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在其他因素不变的情况下,下列各项变动中,引起美式看跌期权价值下降的有(  )。 A.股票市价下降 B.到期期限缩短 C.股价波动率下降 D.无风险报酬率降低
84784957 | 提问时间:06/17 22:20
朱飞飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
B,C看跌期权的特征是看跌,市价下降,其价值升高,选项A错误;到期期限与美式期权价值呈同向变化,选项B正确;股价波动率是期权估值的重要因素,波动率越小,期权价值越小,选项C正确;无风险利率越低,执行价格的现值越大,增加看跌期权的价值,选项D错误。
06/17 22:21
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