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假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（　）。 A、执行价格 B、无风险利率 C、标的股票市价 D、标的股票股价波动率
84785000 | 提问时间：2020 02/20 21:41
一间房老师
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D 【答案解析】 不管是欧式期权还是美式期权，不管是看涨期权还是看跌期权，股价波动率越大，都会使期权价值上升。执行价格上升，会使看涨期权价值下降。无风险利率以及标的股票市价上升，都会使看跌期权价值下降。
2020 02/20 21:41

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在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（　 ）。 A．股票市价下降 B．到期期限缩短 C．股价波动率下降 D．无风险报酬率降低 194
甲公司股票目前市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，期限为6个月， 执行价格为24元，期权价格为4元。若到期日股价为30元，则下列各项中错误的是()。 A.多头看涨期权到期日价值为6元 B.空头看涨期权到期日价值为-6元 C.多头看涨期权净损益为-2元 D.空头看涨期权净损益为-2元 459
某公司的股票的当前市价是10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是(C ) A.处于实值状态 　　B.内在价值为2元 　　C.时间溢价为3.5元 　　D.最大净收入为4.5元 请问上题的期权价值为何等于期权价格？ 138
假设无风险报酬率（报价）为8%，D股票目前价格为25元。以D股票为标的资产，到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元，利用两期二叉树模型计算出的看涨期权价值为2.65元，则根据平价定理，该看跌期权的价值为（　　）元。 A．1.97 B．2.65 C．1.98 D．1.08 226
浩瀚公司股票的当前市价为15元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为12元，到期时间为6个月，期权市场价格为4.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　　）。  A．该期权处于实值状态  B．该期权的内在价值为3元  C．该期权的时间溢价为4.5元  D．买入一股该看跌期权的最大净收入为11.5元 544
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