运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。请问这是什么意思？？？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。请问这是什么意思？？？

84785025 | 提问时间：2024 05/06 08:20

张学娟老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，先看一下题目请稍等

2024 05/06 09:00

1条追问解答查看全部

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老师\' bs模型估计期权价值时， 1如果题干给了连续复利无风险报酬率和连续复利标准差，意思就是让用连续复利折现来算。 2.如果没给连续复利相关数据，可以用简化公式，分期折现来算。请问是这样理解吗？

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【例题26•计算分析题】假设A公司股票现在的市价为40元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为40.5元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为0.5185,无风险报价利率每年为4%: 要求： (1)为保证年报酬率的标准差不变，计算利用两期二叉树模型时，股价的上行乘数和下行乘数； (2)利用两期二叉树模型确定看涨期权的价格。【答案】 (1)上行乘数u=e°√t =05185×√0.5=e03666=1.4428 请问t为什么是6个月在题目哪里看出来的？

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：两个资产标准差公式你这样提问试试

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