首先，我们需要计算每只股票的预期投资收益率。根据资本资产定价模型（CAPM），预期投资收益率（E(Ri)）与市场无风险收益率（Rf）、市场平均收益率（Rm）以及股票的β系数（βi）有关，其公式为： E(Ri) = Rf + βi * (Rm - Rf) 其中，Rf = 6%，Rm = 10%。 对于甲股票： E(R甲) = 6% + 0.9 * (10% - 6%) = 6% + 0.9 * 4% = 6% + 3.6% = 9.6% 对于乙股票： E(R乙) = 6% + 1.0 * (10% - 6%) = 6% + 1.0 * 4% = 6% + 4% = 10% 对于丙股票： E(R丙) = 6% + 1.1 * (10% - 6%) = 6% + 1.1 * 4% = 6% + 4.4% = 10.4% 接下来，我们计算股票组合的β系数和预期投资收益率。 股票组合的β系数是各股票β系数的加权平均，权重为各股票的投资比例（在这里，每只股票的投资比例都是1/3，因为各持有1000股）。 β组合 = (1/3) * β甲 + (1/3) * β乙 + (1/3) * β丙 = (1/3) * 0.9 + (1/3) * 1.0 + (1/3) * 1.1 = 0.3 + 0.3333 + 0.3667 = 1.0 股票组合的预期投资收益率也是各股票预期投资收益率的加权平均。 E(R组合) = (1/3) * E(R甲) + (1/3) * E(R乙) + (1/3) * E(R丙) = (1/3) * 9.6% + (1/3) * 10% + (1/3) * 10.4% = 3.2% + 3.3333% + 3.4667% = 10.0% 但是，根据题目中的选项E，预期投资收益率为10.04%，这与我们的计算结果不符。这可能是因为题目中存在错误或者遗漏了某些信息。 根据以上计算，我们可以确定： A. 甲股票的预期投资收益率为9.6% 是正确的。 B. 丙股票的预期投资收益率为10.4% 是正确的。 C. 这三只股票组合的β系数为1.0 是正确的。 D. 这三只股票组合的β系数为1.01 是错误的，因为计算结果为1.0。 E. 这三只股票组合的预期投资收益率为10.04% 是错误的，因为计算结果为10.0%。 所以，正确答案是 A、B 和 C。