有效边界与机会集重合的图是怎么样子的？，为什么这句话代表着机会及曲线上不存在无效投资组合？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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有效边界与机会集重合的图是怎么样子的？，为什么这句话代表着机会及曲线上不存在无效投资组合？

84784977 | 提问时间：02/20 21:24

王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好你看一下我的图片的

02/20 21:26

7条追问解答查看全部

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老师，图一的那句话体现在图二是不是就是点2和点1重合啊？有效边界与机会集重合

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有效边界与机会集重合，但是相关系数也是小于1.C选项为什么正确呢

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对于“两种证券之间的相关系数接近-1，机会集的弯曲部分为无效组合。”的说法有异议: 当存在最小方差组合时，机会集的弯曲部分不应该既有有效集又有无效集吗？为什么说接近-1时，弯曲部分为无效组合呢？

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3.A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%; B 证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。 A. 最小方差组合是全部投资于A 证券 B. 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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【例题·多选题·改题】 A 证券的期望报酬率为 12%，标准差为 15%； B 证券的期望报酬率为 18%，标准差为 20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（）。 A.最小方差组合是全部投资于 A 证券 B.最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券 C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D.最高方差组合是全部投资于 B 证券为什么选择BD

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