A公司的股票现行市价为40元/股，有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为40元，到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%，无风险报价年利率为6%，假设股票不派发股利。则当前时点期权价值为（ ）元。
问题已解决
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84784974 | 提问时间：2023 12/22 11:09
同学你好，为你逐步解答：
上行股价＝现行股价× 上行乘数＝40×（1＋40%）＝56（元）
下行股价＝现行股价× 下行乘数＝40×（1－30%）＝28（元）
股价上行时期权到期日价值＝Max（上行股价－执行价格，0）＝Max（56-40，0）＝16（元）
股价下行时期权到期日价值＝Max（0，下行股价－执行价格）＝Max（0，28-40）＝0（元）
2023 12/22 11:20
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