标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为40元，6个月到期，若无风险年利率为4%，股票的现行价格为38元，看涨期权的价格为2.5元，则看跌期权的价格为（　　）元。_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为40元，6个月到期，若无风险年利率为4%，股票的现行价格为38元，看涨期权的价格为2.5元，则看跌期权的价格为（　　）元。

84784957 | 提问时间：02/25 18:35

朱飞飞老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学，你好，这个题应该选择A P=-S+C+PV（X）=-38+2.5+40/（1+2%）=3.72（元）。

02/25 18:36

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