一个投资者拥有 10 万现金进行组合投资，共投资 10 种股票且各占 1/10 即 1 万元。这 10 种股票的 β 值皆为 1.18，求组合 A 的 β 值为多少？若将其中 1 种股票完全卖出，同时买进一种 β 值为 0.8 的股票，求组合 B 的 β 值为多少？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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一个投资者拥有 10 万现金进行组合投资，共投资 10 种股票且各占 1/10 即 1 万元。这 10 种股票的 β 值皆为 1.18，求组合 A 的 β 值为多少？若将其中 1 种股票完全卖出，同时买进一种 β 值为 0.8 的股票，求组合 B 的 β 值为多少？

84785025 | 提问时间：2023 12/06 23:26

聂小芹老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

同学你好，资产组合β系数是等于各个单项资产的β系数加权平均数

2023 12/06 23:31

2条追问解答查看全部

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求：（1）当B值为1.5时，必要报酬率应为多少？（2）如果一项投资计划的B值为 0.8，期望报酬率为 11％，是否应当进行投资？ (g）如果其只股票的必要报酬率为 12.2%，其B值应为多少？

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10. 国库券的利息率为 5％，市场证券组合的报酬率为 13%。要求：计算市场风险报酬率，同时请回答：（1）当B值为1.5时，必要报酬率应为多少？ (2）如果一项投资计划的B值为0.8，期望报酬率为 11%，是否应当进行投资？ (3）如果某只股票的必要报酬率为 12.2%，其B值应为多少？

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股票A的报酬率的预期值为10％，标准差为25％，β系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12％，标准差为15％，β系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。

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题目一、A、B股票的相关资料如下所示:(本题总计 50分) 收益率股票权重第一年第二年第三年 A 40.00% 8.00% 10.00% 13.00% 60.00% 6.00% 11.00% 9.00% 要求: 1.计算A、B股票各自的(年平均)期望收益率，以及投资组合的期望收益率:(10分) 2.计算A、B股票各自的方差和标准差:(10分) 3.计算A、B两只股票的协方差:(10分) 4.计算A、B两只股票的相关系数:(10分) 5.计算投资组合的风险(即投资组合的方差)。(10分) 保留四位小数

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