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B如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率。老师这句话为什么是对的？

84784981 | 提问时间：2023 11/09 11:01

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

必要报酬率＝无风险报酬率＋β×(市场平均报酬率－无风险报酬率)，当β=1时，两项相抵后，必要报酬率就等于视察平均收益率

2023 11/09 11:02

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如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率老师这个为什么是对的吗

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关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（） A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1% E.当β系数为0时，表明该资产没有风险不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？

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第一个问题选项c不是越厌恶溢酬越大吗？第二个问题选项d什么是市场平均收益率，为什么系数=1的时候必要收益率=市场平均收益率

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某资产的必要收益率为R,β系数为1. 5, 市场收益率为10%, 假设无风险收益率和P系数不变，如果市场收益率为15%, 则该资产的必要收益率为（）。 A. R+7. 5% B. R+12. 5% C. R+ 10% D. R+5%

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