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B如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率。老师这句话为什么是对的？

84784981 | 提问时间：2023 11/09 11:01

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

必要报酬率＝无风险报酬率＋β×(市场平均报酬率－无风险报酬率)，当β=1时，两项相抵后，必要报酬率就等于视察平均收益率

2023 11/09 11:02

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关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（） A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1% E.当β系数为0时，表明该资产没有风险不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？

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第一个问题选项c不是越厌恶溢酬越大吗？第二个问题选项d什么是市场平均收益率，为什么系数=1的时候必要收益率=市场平均收益率

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怎么理解：无风险收益率 B系数与资产的必要收益率是同方变化的？

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某资产的必要收益率为R,β系数为1. 5, 市场收益率为10%, 假设无风险收益率和P系数不变，如果市场收益率为15%, 则该资产的必要收益率为（）。 A. R+7. 5% B. R+12. 5% C. R+ 10% D. R+5%

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如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高。为啥是对的呢资本资产定价模型：R=Rf+B*（Rm-Rf）无风险收益率提高，市场组合收益率不变，风险溢酬会降低，如果降低成负数，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？

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