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甲公司是一家上市公司,当前股价30元,预计6个月后股价只有两种可能,上涨25%或下跌20%,6个月内公司不会派发股利。市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可以购买一股股票,每份看跌期权可以售出一股股票,半年后同时到期,执行价均为32.1元。6个月的无风险利率为2%,计算结果保留两位小数。 计算看跌期权的价格。
84785028 | 提问时间:2023 09/13 13:58
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
计算看跌期权的价格 已知当前股价为:30元 已知6个月后股价上涨的概率为:25% 已知6个月后股价下跌的概率为:75% 已知执行价为:32.1元 已知半年无风险利率为:2% 由于看涨期权和看跌期权同时到期,因此可以使用组合对冲法计算看跌期权的价格。 看跌期权的价格为:1.58
2023 09/13 14:06
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