3、无风险证券的收益率为8%，市场证券组合的收益率为15%。要求:(1)如果某一投资计划的β系数为1.2,计算该证券组合的风险收益率。(2)如果短期投资收益率为16%，则该投资计划是否可行?(3)如果某证券组合的必要收益率是16%，则其β系数是多少?老师不要把第一问算错了失算收益率还有i是指什么_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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3、无风险证券的收益率为8%，市场证券组合的收益率为15%。要求:(1)如果某一投资计划的β系数为1.2,计算该证券组合的风险收益率。(2)如果短期投资收益率为16%，则该投资计划是否可行?(3)如果某证券组合的必要收益率是16%，则其β系数是多少?老师不要把第一问算错了失算收益率还有i是指什么

84785034 | 提问时间：2023 07/01 16:02

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员该证券组合的风险收益率 8%+（i-8%）*1.2=15%

2023 07/01 16:03

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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15，并使得投资组合的β系数为1.75。要求： (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%；无风险收益率+2.5*市场组合的风险收益率=30%；解题步骤

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由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。

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模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，3系数为1.6;B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:1.5，并使得投资组合的3数为1.75。要求:1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。2)计算C证券的β系数和必要收益率。

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