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为了降低单独投资股票的风险，可以采用的投资策略为( )。 A.每购买1股股票，同时购入该股票的1股看涨期权 B.每购买1股股票，同时购入该股票的1股看跌期权 C.每购买1股股票，同时卖出该股票的1股看跌期权 D.每购买1股股票，同时卖出该股票的1股看涨期权
84785001 | 提问时间：2023 05/24 21:02
小锁老师
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B 解析： 购买1股股票，同时购入该股票的1股看跌期权，可以锁定组合的最低净收入和最低净损益，降低单独投资股票的风险，该策略称为保护性看跌期权，选项B正确。
2023 05/24 21:02

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丙公司股票当前每股市价30元，6个月以后，股价有两种可能:上升20%或下降15%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格均为32元，到期时间均为6个月，期权到期前，丙公司不派发现金股利，年无风险报酬率为6%。李某针对丙公司的股票构建的投资组合为：购入1股丙公司股票加购入该股票的1股看跌期权；王某针对丙公司的股票构建的投资组合为：购入1股丙公司股票加出售该股票的1股的看涨期权。 要求: （1）利用风险中性原理，计算看涨期权在股价上行时到期日价值，利用看涨期权-看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。 （2）判断李某和王某构建投资组合的策略类型，并根据丙公司股价变动的可能性，计算各自投资组合的净损益。 1081
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甲公司股票当前市价33元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元，看跌期权每份市场价格4元，执行价格均为30元，到期日相同，如果到期日股票价格为32元，则抛补性看涨期权的净损益是（）元。我的解题思路是：买股票收益32-33元=-1元，卖看涨期权收益5元，组合净收益=4元，但为什么答案是2元，股票收益用执行价而不是用到期价呢？ 427
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