资产组合标准差是一种用来衡量风险水平的金融指标，它可以反映出投资者在投资组合中面临的风险水平。资产组合标准差是投资组合中投资者投资组合中投资者投资组合中净收益率的变化范围，它可以衡量投资组合中投资者持有的任何资产或组合的风险水平。 求解两项资产组合标准差的公式是：σp=√[(w1σ1^2)+(w2σ2^2)+2w1w2 ρ12σ1σ2]， 其中w1、w2代表两种资产的权重，σ1、σ2代表两种资产的标准差，ρ12代表两种资产的相关系数。当两种资产的相关系数为1时，即完全正相关，两项资产组合标准差计算结果等于w1σ1+w2σ2。 在实际计算中，可以根据样本数据推断出资产投资组合的标准差。此外，在计算时，还要考虑不同资产价格的波动性，以及资产之间的相关性。 此外，了解投资组合标准差也有助于投资者更好地了解投资组合的效用函数，以便在选择不同的投资组合时能够更好地做出决策。因此，在实际投资中，投资者应该了解并熟悉投资组合标准差来有效地管理风险。