甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立。A 证券的必要收益率为 21%，β 系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β 系数为 2.5；公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券投资比重为 2.5: 1: 1.5, 最终组合的 β 系数是 1.75。
(1) 计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
（1）无风险收益率 +1.6× 市场组合的风险收益率 =21%；无风险收益率 +2.5× 市场组合的风险收益率 =30%，求解得：无风险收益率 =5%，市场组合的风险收益率 =10%。
麻烦老师说这个题思路，怎么解得无风险收益率 =5%
问题已解决
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84785043 | 提问时间：2022 08/28 22:35
这是一个2元1次方程。
无风险收益率＝21%-1.6市场组合收益率，带去式子2
21%-1.6市场组合收益率+2.5市场组合收益率＝30%，求出市场组合收益率＝10%
无风险收益率+1.6×10%＝21%，无风险收益率5%
2022 08/28 22:48
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