B不太理解，能举一个标准差大于15%的例子吗？就算相关系数最大是1，好像也不会超过15%把？？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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B不太理解，能举一个标准差大于15%的例子吗？就算相关系数最大是1，好像也不会超过15%把？？

84785029 | 提问时间：2022 08/19 16:52

丁小丁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

您好！不会超过15%，但是会小于10%，所以b不对哦

2022 08/19 17:06

11条追问解答查看全部

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老师，就是这个第五题，选项B就是它这个标准差最大就是相关系数等于一等于加权平均，所以它的最大也不是15%，而最小呢是相关系数等于-1，是它俩加权平均相减，所以它也是小于10%的，是这个理解吧

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8.构成投资组合的证券 A 和证券 B，其标准差分别为 12% 和 10%。在等比例投资的情况下，下列结论正确的有（ABCD）。 A.如果相关系数为 -1，则组合标准差为 1% B.如果相关系数为 1，则组合标准差为 11% C.如果相关系数为 0，则组合标准差为 7.81% D.组合标准差最大值为11%，最小值为1% 老师，这道题C的答案7.81%是怎么算来的

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已知A股票过去5年的报酬率分别为4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未来可能的报酬率及概率为：10%的概率为0.3，20%概率为0.3，-8%的概率为0.4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。要求：（1）计算A、B股票收益率的期望值和标准差；（2）计算A、B股票的协方差；（3）如果A、B的投资比例为0.3和0.7，计算AB投资组合的方差和标准差；（4）如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0.5，市场组合的标准差为15%，A股票的贝塔系数为0.4，计算B股票的贝塔系数。

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18不是大于15*30%=4.5吗为什么解析说：违约金未超过实际损失的30%

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股票A和B的预期收益率分别为15%和6%，标准差分别为10%和8%。张三决定卖空10000元的股票B，并用所得资金与其原有的自有资金20000元一起购买股票A。设股票AB之间的相关系数为0.50，求张三投资组合的预期收益率和标准差。

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