套期保值原理HS＝B+C的投资组合是怎样的_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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套期保值原理HS＝B+C的投资组合是怎样的

84784969 | 提问时间：2022 08/12 12:29

李达老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

构造一个股票和借款的适当组合，使得无论股价如何变动，投资组合的损益都与期权相同，那么，创建该投资组合的成本就是期权的价值。计算公式期权价值Co=H×So-借款数额B 套期保值率H=期权价值变化/股权价值变化=(Cu-Cd）/（Su-Sd）借款数额B=(H×Sd-Cd)/(1+r)

2022 08/12 14:02

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