假定某年金基金经理握有一批2018.8.15到期，总面值100万美元年利率为10.75％的美国长期国库券，又假定该批国债2010年9月份的现货市场价格为99-00，该经理担心，今后数月内利率可能会大幅调高，受此影响，国债价格可能会下跌。为了免受可能出现的价格下跌影响，该经理决定在期货市场进行卖出套期保值交易，以83-00的价格卖出10张12月份期货合约，如其所料，由于利率上调，该批国债的现货市场价格跌至90-00，期货价格跌至75-00，对冲。问： (1）投资结果？ (2）欲完全补亏，需买卖多少张期售商约？